Este é um mundo onde pessoas com assuntos inacabados são enviadas para o Limbo após a morte, sem memórias ou sombras, que representem a sua essência. Lá, eles recebem uma Lamparina Guia, que serve para armazenar os fragmentos de sua sombra e usar habilidades para alcançar a superação pessoal.

Cada Viajante recebe a tarefa de buscar algo relacionado ao seu “EU”, para que possa enfrentar desafios e alcançar a paz e seguir em frente. Como obstáculos durante as tarefas, existem os espíritos errantes, pessoas que não conseguiram resolver suas pendências ou recuperar sua essência ou que desistiram de sua busca, tiveram sua humanidade destruída e se tornaram criaturas malignas que atacam tudo que podem, principalmente os Viajantes em suas viagens pessoais.

O jogo acompanha Nia, personagem principal que é uma garota trans, de idade não revelada. A personagem é loira, de pele pálida e olhos grandes brancos e sem pupilas (já que os olhos são a janela da alma e, enquanto está no Limbo, a própria alma está lá). Nia usa um vestido roxo acinzentado com uma capa que parece um casulo. Seu cabelo está preso em um coque com dois pompons e uma mecha de franja que fica no meio da testa. Apesar de não se lembrar de nada quando chegou ao limbo, Nia tem uma personalidade inocente, gentil e pioneira. Quando ela adquire a habilidade de salto duplo, sua aparência muda um pouco, sua capa tem formato de borboleta e gola peluda.